Главная / Членам НАПФ / Мероприятия НАПФ / 29 июня 2018. Конференция "Пенсионные инвестиции". Москва. ЦМТ.

19-20 июля 2016 года. Семинар/мастер-класс «Построение СУР НПФ с учетом новых требований законодательства». Бонус - Круглый стол «Основные подходы АКРА к созданию методологии по рейтингованию УК и НПФ». Москва, НАПФ.

06 июня 2016

Место проведения: г. Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр. 42, 4 этаж, зал заседаний НАПФ.

Время проведения: 19 - 20 июля

Спонсоры:

 gama.gif pp_logo.jpg

 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа!

 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Построение системы управления рисками НПФ с учетом новых требований законодательства» (участие платное).

По окончанию мероприятия для участников семинара состоится Круглый стол «Основные подходы АКРА к созданию методологии по рейтингованию УК и НПФ» (участие бесплатное).

Принять участие в  мероприятиях можно как очно, так и удаленно. Для удаленного участия просьба указать в заявке ВЭБИНАР.

 

В ближайшее время ожидается выход Указания Банка России "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" (возможно, до наступления осени). Кроме того, до конца текущего года также ожидается появление иных нормативно-правовых актов, устанавливающих дополнительные требования к системам риск-менеджмента НПФ.

 

С выходом данных документов требования к организации системы управления рисками в НПФ существенно возрастут. Отсутствие же системы управления рисками или недостаточный уровень ее эффективности может повлечь за собой привлечение НПФ  к административной ответственности, последствиям регулятивного характера, а также к репутационным рискам.

 

В связи с этим предлагаем Вам принять участие в обучающем семинаре «Система управления рисками НПФ: ключевые вопросы», целью которого является обучение и подготовка сотрудников НПФ по управлению рисками как с начального уровня, так и в целях повышения квалификации – с учетом новых и ожидаемых требований регуляторов.

 

Программа

19 июля. 1-й день мероприятия. Мастер-класс Михаила Рогова

9:30-10:00 Регистрация участников.
10:00-13:00

1. Цели и инструменты управления рисками
− цели, предмет и методы, стандарты риск-менеджмента;

- основные понятия теории управления рисками и принятия решений;
− понятие риска, классификация рисков;
− система управления рисками;
− портфельный подход к управлению рисками;
− идентификация рисков и карта рисков;
− организационная структура риск-менеджмента, организация процесса управления рисками, включая установление фондом ограничений рисков,  информационные потоки систем управления рисками;

− риски в стратегической модели финансовой политики, ориентированной на повышение стоимости;

- контроль за соответствием рисков установленным фондом ограничениям рисков;

− типичные риски российских негосударственных пенсионных фондов.

2. Виды рисков:

- рыночные риски (в том числе риски изменения финансовых показателей, котировок, уровня процентных ставок, значения инфляции);

- стратегические риски;

- кредитные риски (в том числе риски неисполнения обязательств контрагентами фонда или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы фонда);

- операционные риски (в том числе риски отказа информационных систем и т.д);

- риски ликвидности (в том числе риски неисполнения обязательств фонда по причине нехватки денежных средств);

- риски увеличения периодов выплат накопительных пенсий или негосударственных пенсий застрахованным лицам или участникам;

 - риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой застрахованных лиц и участников.

Рогов Михаил Анатольевич,

К.э.н., доцент,

 член Правления российского отделения Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA),

член GARP (Global Association of Risk Professionals),

эксперт по управлению рисками ООН (UNECE GRM),

эксперт ISO TC 262 Risk management, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM)

13:00-14:00 Перерыв.
14:00-18:00

3. Основные подходы к управлению кредитными рисками:

- понятие кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления, скоринга;

- обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit+, EDF;

 

4. Основные подходы к управлению операционными рисками:

- операционные риски; стратегические риски; идентификация рисков и заблуждения;

- инструментарий оценки операционных рисков;

- человеческий фактор и ошибки;

- диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях.

 

5. Основные подходы к управлению рыночными рисками

- рыночные риски: определения и классификация;

- способы управления рыночными рисками: лимиты, оптимизация портфеля, хеджирование;

- портфельный подход и система управления рисками;

- доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица;

- анализ разрывов срочной структуры;

- дюрация и иммунизация портфеля;

- управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов;

- концепция Value-at-Risk (VaR);

- методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло;

- условный VaR (CVaR);

- верификация моделей расчета VaR;

- стресс-тестирование. 

 

Рогов Михаил Анатольевич,

К.э.н., доцент,

 член Правления российского отделения Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA),

член GARP (Global Association of Risk Professionals),

эксперт по управлению рисками ООН (UNECE GRM),

эксперт ISO TC 262 Risk management, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM)

18:00 Завершение 1-го дня мероприятия.

20 июля. 2-й день мероприятия. Семинар

9:30-10:00 Регистрация участников.  
Модератор: Якушев Евгений Львович (10:00 - 14:30)
10:00-10:30 О стандарте НАПФ по риск-менеджменту.

Якушев Евгений Львович,

Председатель Совета директоров НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО), Руководитель Рабочей группы НАПФ по разработке Стандарта риск-менеджмента в НПФ

10:30-11:00

· О требованиях Банка России к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда в рамках последней редакции проекта соответствующего Указания;

· Об оценке и митигации инвестиционных рисков.

Смирнов Илья Владимирович,

Начальник Управления регулирования коллективных инвестиций и доверительного управления Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России

11:00-11:45 Об организации и проведении негосударственными пенсионными фондами стресс-тестирования.

Губанов Сергей Викторович,

Заместитель начальника Управления надзора за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России

 

Михайлов Константин Владимирович,

Экономический советник Управления надзора за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России

 

Бондаренко Николай Николаевич,

Консультант Управление надзора за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России

11:45-14:15

1. Существующие требования по организации Системы управления рисками (СУР) для НПФ (ЦБ, МСФО и др.).

2. Архитектура и документация СУР в НПФ под реализацию существующих потребностей и ожидаемых требований.

3. Классификация рисков, типичных для НПФ.

4. Работа с финансовыми и операционными рисками.

5. Методы управления различными видами рисков.

6. Ожидаемые требования ЦБ и других регуляторов, которые могут привести к изменению работы СУР и самого НПФ. Риски НПФ, входящие в стандарт Базель III.

Баранов Александр Вячеславович,

Председатель Комитета по управлению рисками и внутреннему контролю ПАРТАД

14:15-14:30 GAMA: управление рисками в НПФ.

Роман Дмитрий Ласлович,

Директор по маркетингу проекта GAMA

14:30-14:45 Внедрение системы управления рисками в НПФ с минимальными усилиями.

Околеснов Сергей Юрьевич,

Генеральный директор ООО «Пенсионный партнер»

14:45-15:30 Перерыв.  
15:30-18:00 Круглый стол «Основные подходы АКРА к созданию методологии по рейтингованию УК и НПФ»  
 

1. Рейтинговое агентство АКРА, его роль в инвестиционном процессе. Основные подходы к рейтингованию финансовых институтов.

2. Взгляд АКРА на текущую ситуацию по риск-менеджменту пенсионной индустрии, анализ законодательства в области РМ.

3. Основные подходы АКРА к созданию методологии по рейтингованию УК и НПФ.

Лукашук Кирилл Андреевич,

Старший директор, руководитель группы банковских рейтингов

АКРА (АО)

 

Ногин Юрий Борисович,

Директор Группы рейтингов финансовых институтов

АКРА (АО)

18:00 Завершение мероприятия.  

 

Условия участия в мероприятии:

- 30 000 рублей (включая НДС) – для организаций – членов НАПФ;

- 35 000 рублей (включая НДС) – для других организаций.

 

Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:

1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF (удаленным участникам – сделать пометку в заявке «ВЭБИНАР») и в срок до 15 июля 2016 г. направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: zinchenko@napf.ru; kuzin@napf.ru; VYagudina@napf.ru

В теле письма просьба указать «19-20 июля, Наименование организации». Заявку можно скачать внизу данной страницы в разделе «Приложения».

2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287-8579).

3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два экземпляра договора и акта, поставить печать.

Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам будет выдан счет-фактура.

Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:

По вопросам участия в мероприятии:

Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, +7 (495) 287-8579, zinchenko@napf.ru

Ягудина Виктория Рафисовна - специалист по работе с клиентами, +7 (495) 287-8579, факс.: +7 (495) 287-8578, VYagudina@napf.ru

По вопросам оплаты и заключения договоров:

Новичкова Надежда Борисовна - главный бухгалтер, +7 (495) 287-8578, nbn-napf@mail.ru

15 августа 2019

ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых

07 августа 2019

Состоялось профессионально-общественное обсуждение проекта профстандарта «Специалист НПФ»

Обзор СМИ

обновлено 21 августа 2019 08:52

Пенсионные новации

Электронный журнал
«Пенсионное Обозрение»
№4 (36) октябрь-декабрь 2018

Видеоблог

Развитие НПО - реальная возможность увеличения уровня пенсионного обеспечения в России